郑承利，1974年生，湖北黄陂人，工学学士/硕士（北京科技大学，材料加工工程），管理学博士(北京航空航天大学，管理科学与工程)，北京大学光华管理学院应用经济学博士后，现为华中师范大学经济与工商管理学院教授，博士生导师（金融统计）, 金融工程研究中心副主任。国家自然科学基金/国家社科基金通讯评审专家，多家外文期刊审稿专家。在国内外期刊发表了一批学术论文，出版专著、译著各一部，教材2本；主持国家自然科学基金项目2项；教育部项目一项，参与或主持国家自然科学基金、各级别社科基金以及横向课题多项；主要从事与金融工程与风险管理相关的资产定价、保险精算、金融科技以及大数据、机器学习及其应用等方面的研究。

一、学历及工作经历

2014.6- 现在 华中师范大学经济与工商管理学院,教授,博士生导师(金融统计)，华中师范大学金融工程研究中心，副主任

2017.5 法国格勒诺布尔高等商学院，访问学者

2015.07- 2015.10 澳大利亚麦考瑞大学，访问学者

2013.11- 2014.11纽约州立大学石溪分校,应用数学与统计系，访问学者

2008.06- 2014.06华中师范大学经济学院，副教授，硕士生导师（金融学、数量经济学）

2006.05- 2008.06华中师范大学经济学院，讲师，硕士生导师（数量经济学）

2004.06-2006.05 北京大学光华管理学院金融学博士后研究，合作导师徐信忠教授

2003.09-2004.05 金诚国际信用管理有限公司，信用分析师

2003.5-2003.9 北京方迪战略咨询研究院 分析师

2000.09-2003.09 北京航空航天大学 经济管理学院，管理科学与工程，博士研究生（金融投资管理方向），指导教师：韩立岩教授

1997.9 -2000.4 北京科技大学，材料科学与工程学院，材料加工工程专业，指导教师：赵爱民教授

1993.9 -1997.7 北京科技大学，冶金系，铸造专业，本科

二、主要研究领域

  1.金融资产定价：股票、债券定价，期货期权等金融衍生品定价

  2.风险管理：风险测度方法及其应用, 信用风险管理，保险精算

  3.量化投资方法：组合投资、基金策略、程序化交易

  4.大数据与机器学习及其应用

  5.模糊与灰色系统应用

  技术及语言:C, Python，MatLab, EViews

三、主要研究成果

  部分发表论著作：

  1、著作：郑承利，2010，异质经济世界资产定价研究，著作,科学出版社，255p.

  2、译著：《莫顿·米勒论金融衍生工具》，莫顿·米勒著，郑承利译 中国人民大学出版社，2015.

  主编教材：

  1. 十四五规划教材，《金融企业会计》，上海财经大学出版社，2022

  2. 《公司理财》同步辅导与习题集，西北工业大学出版社，2020.

   代表性文章：

 [1] Zhou Y, Wang S, Chen Y,  Zheng C, Statistics-based method for large-scale group decision-making with incomplete linguistic distribution fuzzy information: Incorporating reliability and entropy , Information Fusion,Volume 99, November 2023, 101894

 [2] Su K, Zheng C,Yu X, Portfolio allocation with CEEMDAN denoising algorithm, Soft Computing,JULY,2023.

 [3] 王江涛,蔡雅,郑承利, 一类自适应的风险预测算法及其应用,中国管理科学，2023.2

[4] Su K，Yao Y，Zheng C，Xie W, Portfolio Selection Based on EMD Denoising with Correlation Coefficient Test Criterion，Computational Economics, 2023

[5] Su, K，Yao, Y，Zheng, C，Xie, W，A novel hybrid strategy for crude oil future hedging based on the combination of three minimum-CVaR models，International Review of Economics & Finance， 83 , 2023，JAN., pp.35-50

[6]刘兵，郑承利，基于 EMD 特征提取的高频面板数据自适应聚类方法，统计与决策，2022年第8期

[7] Zheng C, Zhou Y, Zhou L, Chen H, Clustering and compatibility-based approach for large-scale group decision making with hesitant fuzzy linguistic preference relations: An application in e-waste recycling, Expert Systems With Applications,197,1,July, 2022

[8] Liu B, Zheng C, Yan Y, Nearest Neighbor Optimal Smooth Denoising  Dynamic Classification Method for Financial Time Series, Fluctuation and Noise Letters, Vol 21, No 4, 2022.

[9] Zhou Y, Zheng C, Zhou L, Chen H, Selection of a solar water heater for large-scale group decision making with hesitant fuzzy linguistic preference relations based on the best-worst method, APPLIED INTELLIGENCE, JUN 2022.

[10] Zhou Y, Zheng C, Mark Goh, Statistics-based approach for large-scale group decision-making under incomplete Pythagorean fuzzy information with risk attitude, Knowledge-Based Systems, Vol 235, 10 January 2022.

[11] Zheng, C., Zhou, Y. Multi-criteria Group Decision-Making Approach for Express Packaging Recycling Under Interval-Valued Fuzzy Information: Combining Objective and Subjective Compatibilities. Int. J. Fuzzy Syst. (2022).

[12] Zheng C, Su K, Y Yao. Hedging futures performance with denoising and noise-assisted strategies[J]. The North American Journal of Economics and Finance, 2021, 58(11)

[13] Wu W Z , Pang H , Zheng C, et al. Predictive analysis of quarterly electricity consumption via a novel seasonal fractional nonhomogeneous discrete grey model: A case of Hubei in China[J]. Energy, Vol.229, 15 August 2021.

[14] Zheng CL, Wen-Ze Wu, Wanli Xie, Qi Li, A MFO-based conformable fractional nonhomogeneous grey Bernoulli model for natural gas production and consumption forecasting, Applied Soft Computing, Volume 99, FEB, 2021.

[15] Zheng C , Wu W Z , Xie W , et al. Forecasting the hydroelectricity consumption of China by using a novel unbiased nonlinear grey Bernoulli model[J]. Journal of Cleaner Production, Volume 278,JAN 1，2021.

[16] Zheng C, Su K. Multiscale Hedging with Crude Oil Futures Based on EMD Method[J]. Mathematical Problems in Engineering, NOV 2, 2020.

[17] Yu X, Wang X, Zhang W, Zheng C, Methanol futures hedging with skewed normal distribution by copula method, INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTER MATHEMATICS, JUL 3 2021.

[18] Chen Y, Cai Y, Zheng C. Estimation of Tail Risk and Moments Using Option Prices with a Novel Pricing Model under a Distorted Lognormal Distribution[J]. Mathematical Problems in Engineering, JUL 20, 2020.

[19] Zheng CL, Wu WZ,et al,Forecasting Natural Gas Consumption of China Using a Novel Grey Model, COMPLEXITY, MAR 23 2020.

[20] Chen Y, Cai Y, Zheng CL, Efficiency of Chinese Real Estate Market Based on Complexity-Entropy Binary Causal Plane Method, COMPLEXITY ,JAN 13 2020.

[21] 韩立岩，尹力博，郑承利，任若恩等，发展与风险防范的平衡：地方债策略，中国社会科学内部文稿，2019(4):58-87.

[22] Han LY, HH Yan, and CL Zheng, Normal mixture method for stock daily returns over different sub-periods. Communications in Statistics-Simulation and Computation，VOL 48, 7 Feb, 2019.

[23] Wu WZ, Zhang T, Zheng CL, A Novel Optimized Nonlinear Grey Bernoulli Model for Forecasting China's GDP, OCT 28, 2019

[24] 郑承利,周星宇,张怡雅,陈琨.鸡蛋期货价格保险设计以及农户最优投保选择——以湖北省为例[J].保险研究,2018(10):51-64.

[25]郑承利, 姚银红. 基于高阶一致风险测度的组合优化[J]. 系统管理学报, 2017(5):857-868.

[26]郑承利, 姚银红. 基于几种风险测度的多阶段组合优化研究[J]. 运筹与管理,2017(11):35-41.

[27]Zheng C，Chen Y, Allocation of Risk Capital Based on Iso-EntropicCoherent Risk Measure, Journal of Industrial Engineering and Management,vol.8,no.2,2015

[28] 郑承利，陈燕，基于等熵一致性风险测度的组合选择，《系统工程理论与实践》，34卷,3,2014

[29] Zheng CL，Chen Y, Motivating Innovation with a Structured Incentives Schemeunder Continuous States, International Journal of Innovation in Management, 2014,Vol. 2, No. 2, pp. 65-76

[30] Zheng CL，Chen Y, Comparisons for Three Kinds of Quantile-based Risk Measures, Information Technology Journal,vol.13,no.6,2014.

[31]Zheng CL，Chen Y , Coherent Risk Measure Based on Relative Entropy, Applied Mathematics & Information Sciences , vol.6, No.2, 2012.

[32]郑承利,黄冬冬,小波神经网络对沪深A300的分析和预测, 上海管理科学,2011,6.

[33]郑承利, 陈燕. 基于模糊积分的金融数据建模方法[J]. 模糊系统与数学, 2010, 24(5):149-155.

[34] Zheng CL, and He T,2009,Pricing longevity bonds based on stochastic mortality forecasting by panel data procedures, Proceedings of the second international conference on business intelligence and financial engineering,2009.

[35] Zheng CL，Chen Y ,2009, Power energy efficiency with environmental restrict: View from shadow price, Asia-Pacific Power and Energy Engineering Conference, APPEEC 2009.

[36] Zheng CL，Chen Y,2008,Options pricing using probability distortion operator with heterogeneous beliefs, Proceedings of international symposium on Financial engineering and risk management,Shanhai,China

[37]Zheng CL，Chen Y,2008,Behavior Simulation on Securities Equilibrium Price and Volume with Heterogeneity, Proceedings of international conference on Simulaion of Aisian

[38]Zheng CL，Chen Y,2008,Supply Contracts with Credit Sale, Proceedings of the IEEE international conference on service operations and logistics, and informatics.

[39]郑承利,2007,多元回归中因素测度的可加性检验, 统计与决策, 24期

[40]郑承利，全流通对价：价值理性回归与流动性冲击成本，《生产力研究》，第2期，2007

[41]郑承利，2006，美式期权的几种仿真定价方法比较， 《系统仿真学报》，第10期

[42]郑承利，陈灯塔，2006，中国股市截面收益率再研究--分位数回归方法，《南方经济》,第1期。

[43]Han LY and Zheng CL,2005, Fuzzy options with application to default risk analysis for municipal bonds in China, Nonlinear Analysis, Theory, Methods and Applications, v 63, n 5-7, Nov 30, 2005, p e2353-e2365,2005

[44]陈灯塔，郑承利，2005，协方差矩阵预测及其投资策略研究，《中国金融学》，第1期

[45]郑承利,韩立岩：基于偏最小二乘回归的美式期权仿真定价方法，《应用概率统计》，2004年第20卷第3期

[46]郑承利、韩立岩：基于模糊统计的公司违约预测, 《模糊系统与数学》，2003年第1期。

[47]韩立岩, 郑承利等. 中国市政债券信用风险与发展规模研究[J]. 金融研究, 2003(2):85-94.

[48] 韩立岩, 郑承利. 基于模糊随机方法的公司违约风险预测研究[J]. 金融研究, 2002(8):48-53.

四、主持或参与项目

1、 中国钢铁行业参与碳交易市场实践及经验研究，冶金工业规划院委托, 2022/07-2023/03, 5万元,主持人

2、 混合正态扭曲概率下欧式期权定价及其应用, 华中师范大学中央高校基本科研业务费项目, （编号：CCNU19TS062），研究期限：2019年4月-2021年12月）,14万元，主持人

3、 “数智通建筑工程造价大数据平台研究”，横向，20万元，研究期限：2019年3月-2020年9月，主持人

4、 基于BSDE的高分辨率动态风险测度及其应用”，教育部人文社科规划基金项目（编号：16YJAZH078），10万元，主持人

5、 “基于Bregman 距离的一致性风险测度及其应用”， 国家自然科学基金面上项目，（编号：71171095，研究期限：2012年1月-2015年12月），40万元，主持人

6、 “非可加信息贝叶斯更新条件下的期权定价方法研究”， 国家自然科学基金青年项目，（编号：70701015），17万元，主持人，已结题

7、 高分辨率动态风险测度及其应用, 华中师范大学中央高校基本科研业务费项目, （编号：CCNU15A02021），研究期限：2015年4月-2016年12月）,6万元，主持人

8、 “基于模糊测度的期权定价方法研究”， 国家自然科学基金面上项目，（编号：70271010），14万元，主要成员，2002-2004

9、 期货公司期权风险控制研究—--多维风控指标构建及系统实现, 美尔雅期货, 2012年, 合作专家

10、 中国造船业景气指数系列研究，中国船舶工业集团（横向），研究期限：2011年8月-2014年12月，主持人

11、 船用钢板套期保值方法研究，中国船舶工业集团（横向），研究期限：2010年4月-2010年6月，主持人

12、 船用钢板价格预测，中国船舶工业集团（横向），研究期限：2009年10月-2010年3月，主持人

13、 北京市建委课题"房地产公司信用评级与管理系统"，主要成员，2003-2004

14、 北京哲学社会科学“十五”规划项目 “服务首都经济的资本市场拓展研究”（含中小企业融资、市政债券与场外交易市场）（编号：01BJBJG011），主要成员

15、 国家发改委宏观研究院中国信用研究中心“区域社会信用体系建设”课题组成员，2003-2004

16、 北京市交委课题“2003-2020北京经济社会发展与交通需求研究”，主要成员，2003

17、 北京市顺义区课题“北京金盏金融服务园区规划及实施研究”，主要成员，2003

18、 参与北京方迪战略咨询研究院有关区域经济发展战略若干课题研究（交通投资、总部经济、产业园区）；2003

五、获奖情况（含指导学生获奖）

1.指导本科生获得湖北省优秀学士学位论文，5篇；

2.指导本科生获得国家级大学生创新实验计划项目6项，结题获得优秀1项；

3.指导本科生获得湖北“挑战杯”决赛一等奖，2011年国家第12届挑战杯决赛三等奖

 4.指导硕士研究生毕业12届，其中1人获2011年湖北省优秀硕士学位论文，8人获校级优秀硕士论文

 5.指导研究生参加华为杯数学建模竞赛，多人次获得二等、三等奖。

六、社会服务

1. 国家自然科学基金通讯评审专家

2. 教育部学位中心硕博论文抽检评审专家

3. 科技部人才计划评审专家

4. 国家社科基金通讯评审/鉴定专家

5.中国工业与应用数学学会金融工程与保险精算分会青年执委

6.中国现场统计研究会风险管理与精算分会理事

7. 管理科学与工程学会金融计量与风险管理分会理事

8. 湖北省住建厅、发改委投资咨询专家

9.多家中文期刊审稿人：中国管理科学、中国人口资源与环境、华中师范大学学报（社科版）、东北师大学报（哲学社会科学版）、管理学报、系统管理学报、东南大学学报等

10. 多家SCI/SSCI外文期刊审稿人：《Insurance: Mathematics and Economics》，《Quantitative Finance》，《Applied Economics》，《Economic Modelling》，《Financial Innovation》，《ENERGY》，《Journal of Systems Science and Information》，《Management Decision》，《Industrial Management & Data Systems》，《Journal of Business Ethics》，《Physica A》、《PLOS ONE》，《Energy Sources, Part B: Economics, Planning, and Policy》，《ENERGY REPORTS》，《Kybernetes》，《Social Network Analysis and Mining》，《INTERNATIONAL JOURNAL OF INFORMATION TECHNOLOGY & DECISION MAKING》，《JOURNAL OF INTELLIGENT MANUFACTURING》，《The International Journal of Human Resource Management》，《Contemporary Economics》等

七、关于研究生招生

  招收金融学研究生（学硕与专硕），在数学与统计学学院招收金融统计博士生。欢迎各位有志于科研的考生报考！特别欢迎数学、统计、物理、计算机等理工科专业学生报考！

八、通讯地址

武汉市珞喻路152号，华中师范大学经济与工商管理学院，邮编：430079

电邮：zhengchengli168@163.com