姓名：王江涛

个人简介/基本信息：

湖南省祁阳市人，经济与工商管理学院，副教授；

一、 教育背景及工作履历

2020年8月---至今：华中师范大学经管学院，副教授；

2022年12月-2023年12月：英国南安普顿大学，访学；

2016年9月-2019年7月：上海财经大学，博士后；

2014年7月-2020年7月：华中师范大学经管学院，讲师；

2013年7月-2014年2月：德国帕德博恩大学，访学；

2011年9月-2014年6月：中南财经政法大学，博士；

二、 主要研究领域

经济与金融数据的统计建模；非参数方法在金融中的应用；

三、 发表的论文、著作/教材及代表性研究成果

[1] 王江涛,蔡雅,郑承利;一类自适应的风险预测算法及其用,中国管理科学,2023年第31卷第8期；

[2] 王江涛,崔文浩,肖殿荒;经济政策不确定性对汇率风险传染的影响研究,统计与信息论坛,2023年第38卷第2期；

[3]王江涛,黄立玮,周维第;我国高质量发展水平的演变特征及其影响因素识别,统计与决策,2023年第39卷第4期；

[4]王江涛,黄立玮,崔翔宇;基于自适应权重的混频GARCH模型及其应用,统计研究,2021年第38卷第5期;

[5] 王江涛,周勇;高频数据波动率非参数估计及窗宽选择,系统工程理论与实践,2018年第38卷第10期；

[6]王江涛,周勇;高频数据瞬时波动率核估计的窗宽选择及算法研究,中国管理科学,2018年第26卷第7期；

[7]刘洪, 王江涛, 价格持续期的SEMIFAR-ACD模型，统计研究，2015年第32卷第1期；

[8]刘洪, 王江涛, 基于高频数据的时间序列长记忆系数比较研究, 数理统计与管理，2014年第33卷第4期；

[9]刘洪, 王江涛, 窗宽选择对已实现波动率各种非参数估计量的影响分析, 统计与决策，2014年第9期；

[10]著作：《自回归条件久期（ACD）模型及其应用研究》,华中师范大学出版社，2018年.

四、 重点科研项目（请按时间倒序）

[1]主持国家社会科学基金一般项目，19BTJ015，《混频因素协同变动下系统性金融风险的度量、预警及防范研究》，2019/06-2022/6，20万，主持；

[2]主持教育部人文社会科学研究青年项目，15YJC910007，《高频交易过程中波动率的度量、分析及应用》，2016/01-2018/12，8万，主持；

五、 获奖情况，包括指导学生获奖（请按时间倒序）

[1]指导2019级数经班学生的参赛作品：《基于新发展理念的共同富裕空间特征及其实现路径探究---以长江经济带为例》，获2022年第八届全国大学生统计建模大赛三等奖；

[2]指导2019级硕士研究生获得2022年国家奖学金；

六、 通讯地址（含邮箱）

武汉市洪山区雄楚大道382号，华中师范大学经济与工商管理学院，邮编：430079, 电子邮箱：wjtao1983@163.com.